| 1 | Temel kavramlar ve giriş | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004. |
| 2 | OLS, GLS, MLE, GMM Tahmin Yöntemleri | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |
| 3 | Fark Denklemleri, Gecikme ve Fark Operatörleri | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |
| 4 | Tek Değişkenli Durağan Zaman Serileri Modelleri, Durağanlık, AR ve MA modelleri | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |
| 5 | ARIMA Modelleri, Mevsimsellik | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |
| 6 | Box-Jenkins Yöntemi, Korelogram, Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonları | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |
| 7 | Öngörü (Forecasting) Yöntemi | Hamilton, J., Time Series Analysis, 1994. |
| 8 | Durağan Olmayan Zaman Serileri | Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010. |
| 9 | Deterministik ve Stokastik Trend Modelleri | Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010. |
| 10 | Geleneksel ve Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |
| 11 | Tek Değişkenli Volatilite Modelleri, ARCH, GARCH, MGARCH vb. Modeller | Franses, P. H. ve Dick van Dijk, Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge Univ. Pres, 2000. |
| 12 | Doğrusal Olmayan Modeller | Franses, P. H. ve Dick van Dijk, Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge Univ. Pres, 2000. |
| 13 | Geleneksel Eşbütünleşme Testleri | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |
| 14 | Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri | Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004 |